제목
[세미나 공지]Volatility as a risk measure of financial time series: high frequency and realized volatility
작성자
관리자
작성일
2018-03-16
조회수
251
첨부파일
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데이터과학연구소 세미나를 공지합니다. 관심있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

 

▣ 세미나 일정

√ 일 시 :

2018년 3월 28일 (수) 오후 5:00 ~ 6:00

√ 장 소 :

중앙대학교 경영경제대학 310관 801호

√ 발표자 :

황선영 교수 (숙명여자대학교 통계학과)

√ 주 제 :

Volatility as a risk measure of financial time series: high frequency and realized volatility

 

Abstract

The volatility as a risk measure is defined as a time varying variance process of return of an asset. The GARCH models have been useful to capture volatilities of various financial time series. This talk reviews standard volatility computations of GARCH models and then discusses recent issues including multivariate volatility, realized volatility and functional volatility suited to high frequency financial time series. To illustrate, applications to various financial time series are discussed.

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